木同學(xué)
2020-07-19 15:23老師,第七題的小尖尖不會一直上漲嗎?如果要算小尖尖最多能到多少,有什么方法?謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-07-20 17:33
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同學(xué)你好,這個部分是在期初構(gòu)建價差組合的時候就已經(jīng)確定下來的。由這思安類期權(quán)的期權(quán)費、執(zhí)行價格這兩個因素決定。
不受ST變動的影響。只有當(dāng)ST=中間的K時,會產(chǎn)生最大收益。
就是直接帶入數(shù)字最簡便
