frr0717
2018-02-28 19:39老師您好,這里有兩個問題, 第一個問題是倒數(shù)第二行的第一個單詞是否打印錯了,應(yīng)該是variation? 第二個問題是。最后一行的t平方和一減t平方是什么?
所屬:CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育顧老師助教
2018-03-01 11:39
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學(xué)員你好,1.沒有打錯,variance是方差的意思,方差描述的是variation變動程度,組合主動收益的方差來源于兩個部分的變動程度
2. T平方是TC平方的縮寫,說的是第一部分的源于realized IC的變動的比例是TC的平方,第二部分源于constraint-induced noise的比例是1-TC平方,這里只是介紹性內(nèi)容,推導(dǎo)不在CFA范圍內(nèi),只要知道有兩部分就可以。
