曹同學(xué)
2020-07-19 17:54請(qǐng)問(wèn)說(shuō)到Put-call parity的時(shí)候,為什么說(shuō) S-k*e^(-rt)=c-p 可以復(fù)制出一個(gè)遠(yuǎn)期?
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-20 17:46
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同學(xué)你好,遠(yuǎn)期合約的價(jià)值計(jì)算公式就是 S-k*e^(-rt)呀。
直接就看出來(lái)了呀。
當(dāng)然看圖也行,如下,整個(gè)的斜線是:long 遠(yuǎn)期
