鄧同學(xué)
2020-07-20 14:34老師好,課后題。為什么禿鷹計劃一定要兩個翅膀的金錢久期相等,我不相等的情況下可以嗎?比如變成2年和5年的相等,10年和長期的相等,這樣不也可以做到久期中性嗎?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2020-07-20 19:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
condor要求四個頭寸的DD是一樣的。必須每個頭寸都一樣,不能多頭相加和空頭相加相等。目的是yield curve平行移動時,價值變動可以抵消,從而實(shí)現(xiàn)duration neutrual。
