張同學(xué)
2020-07-20 14:40老師用delt算Var的計(jì)算題，二級(jí)會(huì)多嗎……一級(jí)學(xué)的都還給老師了，完全不知道各個(gè)產(chǎn)品的delt是多少了
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2020-07-23 17:51
該回答已被題主采納
還是需要的，要會(huì)的，學(xué)學(xué)一級(jí)的，撿起來把。
我先和你說幾個(gè)我現(xiàn)在可以想起來的，deep in the money=1；deep out of the money=0；at the money=0.5，這是對(duì)于期權(quán)的。
如果是futures或者forward或者標(biāo)的資產(chǎn)本身的delta都是等于1的。
0
0
2
2
