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金程教育吳老師助教
2018-03-01 11:08
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假設(shè)股票A與指數(shù)完全負(fù)相關(guān),股票價(jià)格上升1個(gè)單位,指數(shù)價(jià)格下降一個(gè)單位,現(xiàn)在long stock and short 指數(shù),組合就變成這樣了,股票,多頭,組合價(jià)值上升,指數(shù)由于倉位是空頭,組合價(jià)值上升,兩個(gè)方向一致,不是hedge.
