xiyoua
2020-07-20 20:39殘差的方差為什么會(huì)影響標(biāo)準(zhǔn)誤啊，這里的標(biāo)準(zhǔn)誤是誰(shuí)的標(biāo)準(zhǔn)誤??？做回歸分析的假設(shè)檢驗(yàn)的時(shí)候SE不是用對(duì)b1 斜率來(lái)說(shuō)的嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-07-21 11:14
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同學(xué)你好，若線性回歸模型存在異方差性，則用違背了最小二乘法估計(jì)模型的假設(shè)，那么得到的參數(shù)估計(jì)量不是有效估計(jì)量；也就是說(shuō)beta的取值可能存在更大的誤差，離真實(shí)的beta值差距更大，所以beta的標(biāo)準(zhǔn)誤是受影響的。
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