黃同學(xué)
2020-07-20 21:13如果把mean看成期望受益，standarddeviation看成風(fēng)險(xiǎn)，那么可不可以理解為股票的每單位風(fēng)險(xiǎn)的帶來(lái)的受益是2/3 債券的每單位風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)受益是2/5，所以股票更優(yōu)？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-07-21 14:25
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伙伴下午好，
對(duì)于A選項(xiàng)，從1單位標(biāo)準(zhǔn)差對(duì)應(yīng)幾單位風(fēng)險(xiǎn)判斷不出，哪一個(gè)投資工具更容易出現(xiàn)負(fù)收益。
解析用的是“標(biāo)準(zhǔn)化”的思路，題目給出兩個(gè)投資工具的收益率服從正太分布，于是在標(biāo)準(zhǔn)化之后就可以比較誰(shuí)更容易出現(xiàn)負(fù)的收益了。
請(qǐng)參考附圖
感謝正在努力的您來(lái)提問(wèn)，您可以參考我的解析進(jìn)行理解，如有疑問(wèn)可追問(wèn)~
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