陳同學(xué)
2020-07-21 09:23resampled efficient approach 是什么方法,具體步驟是什么，為什么會(huì)有下述優(yōu)點(diǎn)？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2020-07-21 10:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題是比較久遠(yuǎn)了，resampled efficient frontier就是對應(yīng)講義上的resampled MVO，也就是重抽樣MVO。
重抽樣MVO結(jié)合了傳統(tǒng)的MVO以及蒙特卡洛模擬，通過反復(fù)的模擬來得出多個(gè)參數(shù)假設(shè)（比如預(yù)期回報(bào)、標(biāo)準(zhǔn)差），再根據(jù)這些參數(shù)假設(shè)得出同等數(shù)量的有效前沿(一般成千上萬)，再對他們?nèi)∑骄褪莚esampled efficient frontier。
從2020年的考綱來看，resampled MVO最主要的優(yōu)點(diǎn)是分散化，因?yàn)樵嫉腗VO就一條，那他現(xiàn)在是估計(jì)了成千上萬條有效前沿后取平均，就會(huì)加大分散化程度，可以解決傳統(tǒng)MVO對于資產(chǎn)配置過度集中的問題。
同學(xué)可以參考我的解答，方便更好的理解以及更順利地通過考試，如有疑問歡迎追問~
如您認(rèn)為此次答疑解決了您的問題，可以通過點(diǎn)擊【點(diǎn)贊】來讓我們知曉。您的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝您順利通過考試~
0
0
0
0
