再同學(xué)
2020-07-21 16:03為什么C選項(xiàng)減少風(fēng)險(xiǎn)收益率增加了？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-21 17:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，如下圖，
當(dāng)兩資產(chǎn)的相關(guān)性降低時(shí)，組合的構(gòu)成向左側(cè)移動(dòng)。
首先可以沿某個(gè)收益率水平畫個(gè)橫線，也就是說(shuō)當(dāng)相關(guān)性降低時(shí)，相同收益率水平下，相關(guān)性降低后的，其風(fēng)險(xiǎn)更小。
其次，可以沿某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)水平畫個(gè)豎線，也就是說(shuō)當(dāng)相關(guān)性降低時(shí)，相同風(fēng)險(xiǎn)水平下，相關(guān)性降低后的，其收益率更高。
這也就是所謂的減少風(fēng)險(xiǎn)收益增加（注意不要看下方無(wú)效的部分）
當(dāng)然你也可以從公式上去分析
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