田同學(xué)
2018-03-01 10:27請(qǐng)問(wèn)老師，第17題，為什么不能用已知的一天的mean和standard deviation 去計(jì)算一天的var，再乘以10天呢？
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-03-05 15:03
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同學(xué)你好，可以的呀，不過(guò)這題給的均值和波動(dòng)率都是年化的
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)老師，我先算一天的VaR，再乘以10天，但結(jié)果不一樣。請(qǐng)問(wèn)我是哪個(gè)步驟錯(cuò)了呢？
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追答
同學(xué)你好，你說(shuō)的這個(gè)是平方根法則。平方根法則的一個(gè)使用條件是分布的均值等于0，這題不是的，所以不能用平方根法則。我以為，你問(wèn)的是算出一天的均值和方差，再算出10天的均值和方差呢
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