岳同學
2020-07-21 20:07請問 Reading 25 example 7 中 solution 1 Size coefficient ?0.30變到0.10,不是應(yīng)該趨向 small companies嗎? 但是為什麼解答". However, the portfolio no longer has a small-cap tilt" ?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Kevin助教
2020-07-22 09:57
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同學你好!
僅從系數(shù)而言,這里size coefficient由負變正應(yīng)該是偏小盤,原版書的這個解答有點問題。
但要注意,在實際中,規(guī)模越大的基金,一定是越偏大市值的股票。這是基金的風控要求決定的。
