余同學
2020-07-22 00:36請問dollar roll的計算中,為什么buy price的部分不用折現(xiàn)回賣出時間進行對比呢?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-07-22 17:20
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同學你好,
注意整個dollarroll的計算,最終的時間點是下個月買回資產(chǎn)的時間。
也就是說期初賣出資產(chǎn),拿到100萬,拿到的錢進行投資,一個月后拿利息,也就是說,一個月后是=100+利息,也就是A+C.
所以不需要計算現(xiàn)在
