黃同學(xué)
2020-07-22 12:56out of sample 為啥會(huì)重復(fù)使用數(shù)據(jù)，沒(méi)聽(tīng)懂
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-07-22 13:24
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伙伴下午好，
對(duì)同一組數(shù)據(jù)（一個(gè)樣本）重復(fù)研究，挖掘（本樣本）數(shù)據(jù)的特征特別細(xì)致，以至于這些特征不能在同類(lèi)數(shù)據(jù)（其他樣本）中得到很好的應(yīng)用。
樣本外數(shù)據(jù)檢驗(yàn)可以這樣理解。
舉例：你要預(yù)測(cè)萬(wàn)科這只股票的走勢(shì)，于是你調(diào)用了2010-2018年的萬(wàn)科股票歷史收盤(pán)價(jià)，回歸出來(lái)一個(gè)方程，現(xiàn)在你想監(jiān)測(cè)一下這個(gè)方程是否可以較為準(zhǔn)確的為你預(yù)測(cè)(站在2018年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)思考)將來(lái)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，于是把2019年的歷史數(shù)據(jù)帶入這個(gè)方程，可以計(jì)算得到一個(gè)Y，計(jì)算的Y，此時(shí)你拿這個(gè)Y和真實(shí)的2019年的收益率對(duì)比一下，看看是否真的很接近，這個(gè)就是用樣本2010-2018，樣本以外的2019年數(shù)據(jù)檢測(cè)一下。
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