尹同學(xué)
2020-07-22 13:24optimal CAL線： 是從 Rf開(kāi)始畫(huà)一條線，與EF 相交，其中最高的那個(gè)切點(diǎn)叫 opt CAL 也就是說(shuō) optimal CAL 是一個(gè)risk free asset 。這個(gè)切點(diǎn)叫optimal risky protfolio 為啥 沒(méi)有risk free asset ? 權(quán)重是0
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1個(gè)回答
Irene助教
2020-07-23 09:29
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同學(xué)你好
是的。你的理解是正確的。
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追問(wèn)
我想問(wèn);為啥opt risky portfolio 沒(méi)有 risk free asset ？？ opt risky portfolio也在 opt CAL上啊。
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追答
同學(xué)你好
你說(shuō)：因?yàn)闄?quán)重為0，這句話是正確的。
optimal CAL線上的點(diǎn)都是通過(guò)optimal risky asset和risk free asset做組合，不斷調(diào)整配置在兩類資產(chǎn)中的權(quán)重得到的。只不過(guò)在optimal risky asset這個(gè)點(diǎn)上，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的權(quán)重恰好為0，自然說(shuō)明沒(méi)有含有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)啦。
同樣的道理，在Rf這個(gè)點(diǎn)（截距）上，說(shuō)明在optimal risky asset中投資的權(quán)重為0，那么這個(gè)點(diǎn)上就不含有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。
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