王同學(xué)
2020-07-22 15:46請(qǐng)問(wèn)376這里的不完美的多重共線性是指大概相關(guān)性再0.7-1之間的嗎？ANY是什么？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-07-22 17:29
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同學(xué)你好，Any這里是指，存在多重共線性時(shí)，是無(wú)法估計(jì)任何一個(gè)準(zhǔn)確的系數(shù)，這個(gè)說(shuō)法是不對(duì)的，只要不是完全共線性，問(wèn)題就不大，還是可以得到一個(gè)比較準(zhǔn)確的系數(shù)。相關(guān)性如果是1的話，那就是完全共線性。相關(guān)性和多重共線性的說(shuō)法并沒(méi)有一個(gè)絕對(duì)的版本，但FRM考試還是以原版書(shū)的說(shuō)法為準(zhǔn)，也就是附圖中的，如果兩個(gè)隨機(jī)變量之間的回歸的R方在90%以上（對(duì)應(yīng)的相關(guān)系數(shù)為0.95），那么就很可能存在多重共線性的問(wèn)題。其他的說(shuō)法并不在FRM教材內(nèi)，不要求掌握。
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