王同學(xué)
2020-07-22 23:00老師這道題能不能使用指數(shù)分布方法計(jì)算呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-07-23 15:00
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同學(xué)你好，指數(shù)分布里面有一個(gè)參數(shù)lmada,也就是hazard rate,通常給出這個(gè)參數(shù)的時(shí)候，大部分情況下都是使用指數(shù)分布來解題
這道題里，說的是has a constant 7% per year probability of default.，并沒有明確說這個(gè)參數(shù)就是hazard rate,,但是對(duì)應(yīng)到指數(shù)分布里面，就是hazard rate,要是用指數(shù)分布做的話，結(jié)果應(yīng)該和答案差不多的。
但是更多的情況下，我們還是抓關(guān)鍵字哦，如果沒有明顯的字眼表示的話，還是按照常規(guī)思路解題會(huì)保險(xiǎn)一點(diǎn)哦
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