王同學(xué)
2020-07-22 23:00老師這道題能不能使用指數(shù)分布方法計(jì)算呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-07-23 15:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，指數(shù)分布里面有一個(gè)參數(shù)lmada,也就是hazard rate,通常給出這個(gè)參數(shù)的時(shí)候，大部分情況下都是使用指數(shù)分布來(lái)解題
這道題里，說(shuō)的是has a constant 7% per year probability of default.，并沒(méi)有明確說(shuō)這個(gè)參數(shù)就是hazard rate,,但是對(duì)應(yīng)到指數(shù)分布里面，就是hazard rate,要是用指數(shù)分布做的話，結(jié)果應(yīng)該和答案差不多的。
但是更多的情況下，我們還是抓關(guān)鍵字哦，如果沒(méi)有明顯的字眼表示的話，還是按照常規(guī)思路解題會(huì)保險(xiǎn)一點(diǎn)哦
0
0
1
1
