過同學(xué)
2020-07-23 09:53請問老師，為什么在FRA里，利率在t=3的時(shí)候就確定了&怎么確定的？（不是像option的交割形式嗎?)
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-23 17:39
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同學(xué)你好，F(xiàn)RA鎖定的是未來的利率。
利率是一段時(shí)間的概念，比如說我今天存100，存1年利率5%，一年后的今天拿到105，這個(gè)5元利息是現(xiàn)在就已經(jīng)確定好的。
同樣的道理，期末發(fā)生的利息由這個(gè)時(shí)期的期初利率水平所決定。
也就是說發(fā)生在6時(shí)刻的利息，由3時(shí)刻的利率水平所決定
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