張同學(xué)
2020-07-23 10:03老師,EL的值,不是不受ro的影響嗎?這里為什么要考慮ro,而不是直接EL1+EL2=EL(p)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2020-07-28 13:46
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同學(xué)你好,你說的是對的,這個內(nèi)容在信用風(fēng)險中確實(shí)是這樣的,在一個組合中,不管組合里面資產(chǎn)之間的相關(guān)性是多少,預(yù)期損失的計(jì)算方式都是總的敞口乘以平均的違約概率。
但是這個題目不是的,他好像是在考查預(yù)期損失的計(jì)算,但是這個預(yù)期損失是有一個前提的就是在最壞的情況下,所以對于這個題目的最壞的情況其實(shí)是兩個資產(chǎn)都在違約,這是這個題目問的側(cè)重點(diǎn)。
