張同學(xué)
2020-07-23 11:57inter carry trade需要cash匹配和duration匹配,這個(gè)duration匹配需要收益率曲線平行移動(dòng)作為前提條件么?有點(diǎn)混淆了
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-07-23 16:58
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同學(xué)你好
duration neutrual是指我在做inter -market carry trade時(shí),不能改變投資組合原有的久期。
比如說(shuō)我一個(gè)組合原來(lái)久期是8,在做了inter-market carry trade以后,久期還要是8。
duration是評(píng)估收益率曲線平行移動(dòng)的指標(biāo)。但在做carry trade時(shí),我們應(yīng)該在收益率曲線stable時(shí)來(lái)做。
