郭同學(xué)
2020-07-23 12:07老師,計(jì)算Duration和Convexity的公式里的分母為什么有時(shí)候是Delta YTM,有時(shí)候是Delta Curve,有時(shí)候是Delta y,有什么區(qū)別和聯(lián)系呀?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-07-23 17:01
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同學(xué)你好
delta Y就是指delta YTM,是指債券本身的YTM的變化。而delta curve是指基準(zhǔn)收益率曲線的變化。
