frr0717
2018-03-01 12:49老師您好，請您解釋一下優(yōu)點的第二條。就是相關(guān)系數(shù)的那條。
所屬：CFA Level II > Alternative Investments 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
金程教育顧老師助教
2018-03-02 09:57
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，就是計算組合標(biāo)準(zhǔn)差時，考慮了組合中各資產(chǎn)的相關(guān)性（公式中的correlation項）
-
追問
公式中的correlation項? 哪兒?
-
追答
ρ
-
追問
這個方法中, 哪里用到了這個公式呢
-
追答
計算組合標(biāo)準(zhǔn)差時用到了這個公式
-
追問
計算VAR哪里要計算組合的標(biāo)準(zhǔn)差?
-
追答
用這個方法首先是不是要知道分布，通常用的分布都是正態(tài)分布，而正態(tài)分布由兩個參數(shù)來描述，一個是均值，一個是方差，在計算這個方差的時候就要用到這個公式。
0
0
0
0
