過同學(xué)
2020-07-23 15:03老師您好，先確認(rèn)以下兩點(diǎn)：1） 在FRA的情況下（上節(jié)課的解析里面）是用單利：NP/(1＋r/m)，然后forward contract（p97頁(yè)的最后一行里）是用復(fù)利的做法1.06^(10/12)->(1＋r)^(m/12)。2） 不太確定r_cc是不是就是zero rate/annual rate？沒有太記清這些terms,老師能講一下嗎？ 謝謝！
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-23 18:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
FRA使用的是單利 ，但單利不是你寫的那種方式。
就97頁(yè)的PPT而言，利率是按年復(fù)利的，F(xiàn)V=PV*(1+r/1）^(1*t).如下圖
0
0
0
0
