王同學(xué)
2020-07-23 23:28老師,能講講這個(gè)隱含相關(guān)系數(shù)具體是怎么用莫頓模型計(jì)算的嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-07-24 18:03
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同學(xué)你好,這里的隱含相關(guān)性指的是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品之間的違約相關(guān)性,它可以通過simulation和copula函數(shù)得出,具體過程非常復(fù)雜,我們是不需要知道怎么操作的哦,咱們知道大致概念就可以啦,加油呀
