王同學
2020-07-24 10:24請問361這兩個標準誤分別代表什么？還有就是根號下RSS/N-K-1和如圖二有什么區(qū)別？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-07-24 16:22
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同學你好，se of the estimate可以把它理解為整個模型的標準誤，se of the coefficient 是單個變量beta的系數的標準誤。 因為這個題目考察的是beta的系數的統(tǒng)計量，所以按照公式，用的是beta的系數的標準誤，而不是整個模型的標準誤。sqrt（RSS/(N-K-1))表示的是殘差項的標準誤，圖二表示的是回歸方程中解釋變量的系數的標準誤。
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追問
請問是有三種SE嗎，分別①是解釋變量系數的SE，他的公式不需要掌握，用到的地方為計算T檢驗量，②殘差項的SE，公式為根號下RSS/N-K-1③整個回歸方程的SE（也就是361中提到的），請問這個公式是根號下TSS/n-1嗎？還是①和③是一個？
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追答
同學你好，正如你理解的，這三種SE是不一樣的，而標準誤也遠不止這三個。它就類似于標準差，只是標準差是針對隨機變量，比如說x，而標準誤是針對均值，比如 x 拔?？荚噷δ闾岬降倪@三個se公式并沒有要求，只要記住，在做某個變量系數的假設檢驗時，它用到的就是該系數的se。系數se的公式基本是不會考的，se一般也會直接給。但是做均值檢驗時的se公式是要記住的，它等于標準差除以根號n。需要記的就這兩個地方，如果這部分還是覺得比較模糊的話，可以再去聽一下假設檢驗這部分的基礎課哦。
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追問
請問參考350題 Se Of the regression 指的是根號下Rss/N-K-1，Se of the estimate 指的就是另一個嗎？那么他的公式是什么呀
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追答
同學你好，se of the regression 指的是SQRT(RSS/N-K-1). se of the estimate這里并不是一個非常嚴謹的說法，原版書立并沒有類似的定義。按字面意思最可能的就是整個模型的標準誤，這個并不在考綱的要求范圍內，不用太過糾結。
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