frr0717
2018-03-01 17:17The information ratio is a measure of relative expected or realized reward to risk, whereas the Sharpe ratio measures the absolute risk–return trade-off of a portfolio. 老師您好，我想問一下為什么夏普比率是絕對的？
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1個回答
金程教育顧老師助教
2018-03-02 10:07
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學(xué)員你好，一級中學(xué)的是夏普比率是相對的離散程度的衡量方式，
這里是風(fēng)險收益的權(quán)衡是相對還是絕對的，
由于夏普比率使用的是資產(chǎn)本身的收益和風(fēng)險，并沒有跟其他資產(chǎn)比較，所以是絕對的
IR是跟benchmark portfolio的風(fēng)險收益比較后計算的，所以是相對的。
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追問
"一級中學(xué)的是夏普比率是相對的離散程度的衡量方式， 這里是風(fēng)險收益的權(quán)衡是相對還是絕對的" 這里再解釋下? 謝謝~
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追答
學(xué)員你好，相對的是就看離散程度，絕對的是把收益也加了進(jìn)去一起看
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追問
你的意思是說, 這兩處所指的"相對or絕對", 針對的不是統(tǒng)一判定標(biāo)準(zhǔn)? 在一集中, 是指離散程度的度量; 在現(xiàn)在這里, 是指是否相對于benchmark的收益率? 我理解對了不
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追答
對的
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