王同學(xué)
2020-07-24 17:10期權(quán)整個(gè)存續(xù)期間內(nèi)，期權(quán)持有方的價(jià)值都是正的不可能為負(fù)的？這句話怎么理解
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-07-24 17:57
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同學(xué)你好，期權(quán)的價(jià)值=max(s-k,0)，
當(dāng)s-k大于0時(shí)，期權(quán)的價(jià)值=max(s-k,0)肯定大于0，
當(dāng)s-k小于0時(shí)，期權(quán)的價(jià)值=max(s-k,0)就為0，因此它不可能出現(xiàn)小于0的情況，
這就是答案的意思了，可以理解一下哦(#^.^#)
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