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2020-07-25 18:06p變化量不應(yīng)該等于p*D*p變化量嗎 為什么是KRD*y變化量?謝謝
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-07-27 15:46
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同學(xué),下午好。
我們?cè)贑FA一級(jí)中學(xué)到的公式,債券價(jià)格的變化百分比=-久期*利率變化量
那么在這里,Changes in value是用百分比表示的,那么我們計(jì)算的就是債券價(jià)格的變化百分比,等于這里用在非平行移動(dòng)的關(guān)鍵利率久期乘以利率變化量,即
2year,-0.2*1%=-0.2%;
10year,-2*1.5%=-3.0%,以此類推。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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