張同學
2020-07-25 20:32第4題,組合VaR,不應該是VaR1+VaR2嗎,如果考慮相關(guān)系數(shù)算出的組合VaR,這是不是說明了Var是滿足次可加性嗎?
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1個回答
Crystal助教
2020-07-28 17:25
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同學你好,這里面首先要明白的是var是不滿足次可加性的,一定要理解這句話,他說的意思是在某些情況下var是不滿足次可加性的,但是不意味著所有的情況var都是不滿足的,也就是說他是有滿足的情況,所以我們才會寫組合的var值可以由各個資產(chǎn)的var值來進行計算。
