陳同學(xué)
2020-07-26 10:47怎么得出call option cheap的結(jié)論的？2.25+22是什么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-27 16:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，根據(jù)買賣權(quán)評價(jià)公式：P+S=C+PVK
p+S和c+K^e-rt這兩個(gè)組合是確定的，因?yàn)橹挥羞@樣的兩個(gè)組合才能在無套利的時(shí)候，任何moneyness情況等式都成立。
如果存在套利機(jī)會，等式不成立，那么“低買高賣”，此題計(jì)算得出P+S大于C+K^e-rt,所以short左邊組合。long右邊組合
答案說的有問題
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