陳同學
2020-07-26 10:47怎么得出call option cheap的結(jié)論的?2.25+22是什么?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-07-27 16:55
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同學你好,根據(jù)買賣權(quán)評價公式:P+S=C+PVK
p+S和c+K^e-rt這兩個組合是確定的,因為只有這樣的兩個組合才能在無套利的時候,任何moneyness情況等式都成立。
如果存在套利機會,等式不成立,那么“低買高賣”,此題計算得出P+S大于C+K^e-rt,所以short左邊組合。long右邊組合
答案說的有問題
