余同學(xué)
2020-07-26 15:08老師,關(guān)于var值的計算有點疑問。在143頁的ppt中,老師將所有的違約概率從左到右相加起來,作為VAR值的置信區(qū)間,但是其中損失6M的概率是8%,那不就意味著違約金額低于6M的是92%的概率嗎?但是老師直接加總后損失低于6M的概率變成96%了,這個不是就前后不一致了嗎?
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1個回答
Adam助教
2020-07-27 17:04
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同學(xué)你好,不矛盾,
6m損失是8%,但是你還要考慮更高額的損失10m的概率。才能進(jìn)去計算累計概率
