再同學(xué)
2020-07-26 15:2014題A和D能否解釋一下,A中the amout of risk 不是系統(tǒng)性風(fēng)險嗎?
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1個回答
Adam助教
2020-07-27 17:19
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同學(xué)你好,
A,相關(guān)性越接近-1,分散化效果越好。如下圖。
D,我們對任何兩資產(chǎn)組合的合并,我們都能找到一個最小方差的組合,在收益率固定等情況下,波動率最小。
最小方差組合有可能,最小方差的這個組合有可能比單個資產(chǎn)的風(fēng)險還要小。其實(shí)這個就是圖中的最后一個公式:σP=WA*σA-WB*σB,是存在小于 σA的可能性的
