陳同學
2020-07-26 16:20Vertical spread 哪里有講到嘛？我沒看到過。 另外第四個選項中 為什么賣出的是相同的strike price？不是 （k1+k2)/2嘛？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-07-27 17:49
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同學你好，
執(zhí)行價格不同的價差策略也叫作縱向差價（vertical spread），代表的是縱向不一致構造的價差策略。比如bull spread、bear spread等
到期時間不同的價差策略叫作水平價差（horizontal spread），代表的是橫向不一致構造的策略。
對角線差價（diagonal spread），代表的是縱向橫向都不一致構造出來的價差策略
四選項說的不是十分準確，賣出兩份執(zhí)行價格相同的：執(zhí)行價格是（k1+k2)/2
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