一同學(xué)
2018-03-01 20:43這道題不明白,尤其是最后一個(gè)VaR的計(jì)算
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-02 09:19
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同學(xué)你好,這道題計(jì)算的是組合分散化帶來的好處,計(jì)算組合VAR的時(shí)候用到了組合波動(dòng)率的公式。不考慮分散風(fēng)險(xiǎn)的組合VAR和考慮分散風(fēng)險(xiǎn)的組合VAR相對(duì)比,差值即為分散化好處。
