路同學(xué)
2020-07-26 23:21老師好,我不太懂為什么答案解析里面說三個經(jīng)理的組合都是未分散的,這是從哪里看出來的呢?
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1個回答
Adam助教
2020-07-27 19:09
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同學(xué)你好,因為市場的波動率是19%,而ABC三個資產(chǎn)的波動率都高于市場,因此這三個資產(chǎn)都不是well diversified的,都存在這非系統(tǒng)性風(fēng)險,因此這時候不能選擇A,特雷諾比率適用于well diversified的資產(chǎn)。因此選擇B
