loveshihongyu
2018-03-02 02:47Hello, instructor. I still cannot understand that if multicollinearity exists, there is a high R square (and significant F-statistic) even though the t-statistics on the estimated slope coefficients are not significant. looking forward to your response. Thanks.
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育顧老師助教
2018-03-02 11:44
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學(xué)員你好，比如正確的回歸應(yīng)該是Y=3+5X
但是這時(shí)候有個(gè)人用了兩個(gè)自變量來解釋，而且這兩個(gè)自變量還滿足X=X1=X2的條件
那么這時(shí)候，回歸結(jié)果可能是 Y=3+5X=3+5X1+0X2，也可以是Y=3+5X=3+0X1+5X2
可以發(fā)現(xiàn)，X1和X2作為一個(gè)整體，是能很好解釋Y的，所以R2會(huì)比較大
但是由于X1和X2可以很好地替代，所以單看X1和X2時(shí)，就會(huì)有不顯著的情況
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