wennjs
2020-07-27 16:43dp*p/dy不是等于duration嗎 怎么又等于convexity了呢？ 然后美元convenxity又是啥？是convexity除以p？
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-27 20:36
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同學(xué)你好，
dp=-d*p*dy。這個(gè)是久期呀。
注意答案，他說(shuō)的是利率對(duì)債券價(jià)格求2階導(dǎo)數(shù)。這個(gè)是所謂的美元凸性。
凸性是二階導(dǎo)/債券價(jià)格。
這道題了解一下就行，稍微有點(diǎn)超綱
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