虞同學(xué)
2020-07-27 19:14這個(gè)題里面的選項(xiàng)B 想問(wèn)一下為什么 另外下一題里面這個(gè)ERP是什么啊
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-28 17:18
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同學(xué)你好,
多因素他使用的是宏觀的因子。
而阿爾法實(shí)際上是特定的風(fēng)險(xiǎn)因子。所以從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)宏觀的因子是少于特定的因子的。
ERP:EXPECT risk premium:市場(chǎng)超額回報(bào)率
