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2018-03-02 11:17yield curve steepens 是指形狀怎么個變法? 謝謝~
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關試題
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2個回答
金程教育顧老師助教
2018-03-02 11:46
該回答已被題主采納
學員你好，就是長期利率和短期利率的差變得更大
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跟向上和向下傾斜沒關系咯??
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因為都有可能呀
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學員你好，向上還是向下，要結合其他條件來判斷。
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謝謝
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Paul助教
2018-03-02 16:06該回答已被題主采納
同學你好，根據傳統金融學理論，債券的收益率曲線有四種類型，實證當中可能性就更多了。通常我們認為長期利率大于短期利率，因為長期面臨的風險更大，但是也有長期利率低于短期利率的情況發(fā)生，我們稱之為利率倒掛，也就是你說的向下傾斜。但是多數情況下利率曲線是向上傾斜的，steepen意味著長期利率與短期利率的利差變得更大，也就是我們常說的利率走闊。
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拿著李碩的steepen, 跟向上向下沒關系咯? 反正就是相差變大對吧?
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同學你好，你的問題我看的不是很明白，不過steepen肯定是利差變大
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