林同學
2020-07-28 07:00請問為什么F和Zi的協(xié)方差是0 他們乘積的期望就是0呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-07-28 17:57
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同學你好。
有前提假定的呀,他們尊尊的是標準正泰分布,因此u的均值就是0,所以EUi=EUj=0.所以期望的乘積=0
由于協(xié)方差=乘積的期望-期望的乘積等于0,所以0=0-0
