張同學(xué)
2020-07-28 15:34這道題不需要考慮交的premium嗎？cash settlement交的和digital不一樣的premium
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-07-28 16:57
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同學(xué)你好，不用考慮的哦，因?yàn)檫@道題是圍繞著contingent payment展開的，我們只要考慮違約的賠付就可以了
這里債券違約以后，還剩下面值的60%的金額還在，如果是cash settlement的方式，應(yīng)該要賠付損失的40%這么多；
但是如果是digital settlement的方式，就是事先約定好的賠付50%這么多，很顯然這種賠付方式陪的是最多的，
因此這道題的答案選擇D選項(xiàng)
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