張同學(xué)
2020-07-28 16:14這題沒聽懂，psa這塊沒反應(yīng)明白
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-07-28 17:27
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同學(xué)你好，這是一級學(xué)習(xí)金融市場與產(chǎn)品這門課的時候，我們接觸的概念了哦(#^.^#)
PSA是美國公共證券協(xié)會提出的提前償付維度，反應(yīng)了CPR的基準(zhǔn)場景。
100%PSA表示CPR在期初是0，每個月上升0.2%，上升30個月后達(dá)到6%。
200%PSA表示CPR在期初是0，每個月上升0.4%，上升30個月后達(dá)到12%。
所以如果t＜30, 那么CPR = 12%×t/30=0.4%*t
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追問
就是t<30的話，PSA按200%算對么
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追問
如果t>30，200%PSA表示CPR=12%，就不用乘以t了，對嗎
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追答
同學(xué)你好，你說的對，優(yōu)秀！
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