18****25
2020-07-28 19:38美式put option 不是K-S0和0的最大值么？為什么能直接達(dá)到K（90）？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-29 16:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你記錯(cuò)了呀。
美式看跌期權(quán)隨時(shí)都可以提前行權(quán)，所以在期初，也是可以行權(quán)的。所以在期初時(shí)，上限就可以直接判斷出來，不可能超過第一天就行權(quán)賺取的K這么多的收益。所以它的上限，就是執(zhí)行價(jià)格K，不需要折現(xiàn)，因?yàn)樗S時(shí)都可以提前行權(quán)，
0
0
0
0
