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2020-07-28 22:17最小二乘法的五個假設里,并沒有說殘差要服從正態(tài)分布呀,只是說殘差的均值=0,方差恒定,這道題c是不是不對?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-07-29 14:02
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同學你好,OLS對殘差項的分布是有要求的,要求它服從正態(tài)分布,OLS才能達到BLUE的效果。具體可以參照一下這一頁ppt(見附圖)。
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追問
老師,我又聽了一下基礎班的課件,這里說的意思是如果殘差項服從正太分布,那么blue會變成bue,也就是不僅僅局限于線性,再幫忙確認一下?
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追答
同學你好,你的理解是對的。之間我這邊是筆誤了,如果殘差項是iid的話,系數(shù)估值就是最佳無偏有效,不管是線性還是非線性方程。很抱歉之前給你帶來不便,希望沒有給造成更多的困擾。
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回復Jenny:老師,我理解這條假設應該是將最小二乘法下計算出的系數(shù)由blue加強為bue吧,也就是可以應用于非線性關系,但不是最小二乘法必須的假設條件吧。
