再同學(xué)
2020-07-29 07:08求解
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-07-29 13:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，可以具體說一下這道題哪里不明白嗎？這樣可以更有針對(duì)性為你做出解答哦
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追問
不會(huì)算
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追答
同學(xué)你好，在第一年，債券可以保持在（B），遷移到（A）或（C）或違約； 如果債券在第一年存續(xù)，則可以根據(jù)年初的違約概率進(jìn)行違約。 因此，兩年累計(jì)違約概率為3.0％×1.0％+86.0×3.0％+8.0％×10.0％+3.0％×100％= 6.41％。
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