李同學
2020-07-29 11:29老師,sml是給單個股票定價還是給投資組合定價?sml只考慮系統(tǒng)性風險,在sml上的點非系統(tǒng)性風險已經(jīng)被分散掉了,也就是股票的個數(shù)一定是大于30個,sml只能給投資組合定價,我這理解的對嗎
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1個回答
Adam助教
2020-07-29 17:51
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同學你好,
SML是給的單個股票(或者是單個的資產(chǎn))的系統(tǒng)性風險 進行定價。
SML的點,只考慮系統(tǒng)性風險,這只股票的非系統(tǒng)性風險我們是不考慮的
