過同學(xué)
2020-07-29 14:50老師您好,不明白什么情況下假定是“根據(jù)歐式看漲期權(quán)價(jià)格下限公式”，因?yàn)轭}目里沒說是哪一種。還有這道題考察的點(diǎn)具體是什么？謝謝~
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-29 17:56
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同學(xué)你好，
這個(gè)期權(quán)存在，要滿足上下限的要求，
他問的是利率的一個(gè)界限。所以是通過期權(quán)存在，選定上下限，進(jìn)而推到利率水平。
歐式?jīng)]事看漲期權(quán)的上下限是一樣的。
這題實(shí)際還是那個(gè)就是考察下限，倒推利率水平
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