北同學
2020-07-30 07:32這里為什么不是k2=k1呢?
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1個回答
Adam助教
2020-07-30 17:52
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同學你好,
K2=K1這個兩個期權是完全一樣了呀,換句話說也就沒有分析的必要性了。
通過看漲期權來構造。買入一個執(zhí)行價格(K1)比較低的看漲期權,買入一個執(zhí)行價格(K2)比較高的看漲期權,賣出2個中間執(zhí)行價格((K_2+K_2)/2)的看漲期權。這是直接定義的。
