Vrrr
2020-07-30 14:33老師,34題還是不是很明白,請分別說明一下在什么情況下用這四個measure
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-07-30 19:24
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同學你好,因為市場的波動率是19%,而ABC三個資產的波動率都高于市場,因此這三個資產都不是well diversified的,都存在這非系統(tǒng)性風險,因此這時候不能選擇A,特雷諾比率適用于well diversified的資產。因此選擇B
區(qū)別如下
