Vrrr
2020-07-30 14:33老師,34題還是不是很明白,請(qǐng)分別說明一下在什么情況下用這四個(gè)measure
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-07-30 19:24
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同學(xué)你好,因?yàn)槭袌?chǎng)的波動(dòng)率是19%,而ABC三個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)率都高于市場(chǎng),因此這三個(gè)資產(chǎn)都不是well diversified的,都存在這非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),因此這時(shí)候不能選擇A,特雷諾比率適用于well diversified的資產(chǎn)。因此選擇B
區(qū)別如下
