陳同學(xué)
2020-07-30 14:54為什么 call on bond 提高duration,put on bond 降低duration?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-07-30 16:02
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同學(xué)你好
call on bond,因?yàn)槟阆葯?quán)的話,你會(huì)獲得債券,所以增加利率敞口,自然久期就大了。
同理,put on bond,因?yàn)槟阆葯?quán)的話,你會(huì)賣出債券,所以減少利率敞口,自然久期就變小了。
